Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) показал доход в -6.85% с начала года и -10.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLAAX составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VLAAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -11.0%.

Value Line Asset Allocation Fund: годовая альфа составляет 2.81%, бета — 0.69, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 25.08.1993.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.23%) было выше, чем в снижении (67.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.69 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия VLAAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

VLAAX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Value Line Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Value Line Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 43.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Value Line Asset Allocation Fund составляет 19.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.