PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9203951002

CUSIP

920395100

Эмитент

Value Line

Дата выпуска

23 авг. 1993 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VLAAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

Популярные сравнения:
VLAAX с FPURX VLAAX с PGEOX VLAAX с VOO
Популярные сравнения:
VLAAX с FPURX VLAAX с PGEOX VLAAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) показал доход в 4.07% с начала года и 11.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLAAX составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VLAAX

С начала года

4.07%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-1.71%

1 год

11.89%

3 года

10.78%

5 лет

7.93%

10 лет

8.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%0.55%-1.84%0.90%1.88%4.07%
20241.72%2.00%0.66%-4.58%2.07%2.58%3.41%3.16%1.01%-2.29%5.39%-5.55%9.36%
20235.21%-2.27%3.43%0.38%0.18%3.80%1.00%0.22%-3.45%-1.27%9.17%3.93%21.52%
2022-6.89%-3.23%2.64%-7.01%-0.28%-4.08%7.57%-3.59%-6.94%3.43%6.13%-3.26%-15.70%
2021-3.22%0.05%1.08%4.20%-0.73%2.44%3.52%1.56%-3.58%5.07%-1.56%2.80%11.77%
20202.96%-4.04%-8.63%7.81%5.37%0.33%3.66%2.61%-0.95%-1.87%5.92%2.28%15.23%
20195.67%3.73%2.51%2.62%-0.75%4.23%1.29%1.25%-1.02%0.42%2.64%0.48%25.40%
20183.93%-2.53%0.00%-0.56%1.48%1.46%2.97%3.06%0.78%-5.46%2.63%-5.21%2.00%
20171.71%3.06%-0.03%2.27%1.89%-0.74%1.13%-0.16%1.18%1.73%1.95%0.09%14.94%
2016-2.92%0.11%4.46%0.32%1.56%1.36%1.48%0.37%-0.41%-1.93%1.25%0.16%5.77%
2015-1.17%3.55%-0.03%-1.11%0.52%-0.38%2.20%-3.80%-1.53%4.04%0.69%-1.61%1.11%
2014-2.00%3.41%-0.40%-0.11%1.21%1.42%-2.65%3.13%-1.96%3.86%1.33%-0.24%6.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VLAAX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VLAAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Value Line Asset Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.13
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.72
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Value Line Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.11$4.11$4.02$2.21$2.98$0.23$0.67$0.97$1.37$0.68$0.83$0.60

Дивидендный доход

9.74%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.10%4.34%2.39%2.98%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.11$4.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02$4.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$2.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.98$2.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2014$0.60$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Value Line Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 44.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Value Line Asset Allocation Fund составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.01%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.860
-31.78%10 мар. 2000 г.59023 июл. 2002 г.5941 дек. 2004 г.1184
-28.6%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.112
-23.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-22.26%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.29011 дек. 2023 г.490
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...