Сравнение VLAAX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLAAX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.14% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции VLAAX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.52% соответственно.
VLAAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.22%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLAAX и FPURX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
VLAAX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
VLAAX
FPURX
Сравнение VLAAX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.21 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.74 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.84 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.80 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.21 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VLAAX и FPURX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и FPURX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.02% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и FPURX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLAAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -31.76% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -8.48% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -22.53% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -23.93% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -5.06% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.66% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.00% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и FPURX
Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLAAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.70% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 7.89% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 12.65% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 13.28% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 13.05% | -0.16% |