PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLAAX с VALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLAAX с VALSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and VALSX (Value Line Select Growth Fund) are both mutual funds - VLAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Value Line, while VALSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VLAAX returned 6.98%/yr vs 10.54%/yr for VALSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VLAAX charges 1.04%/yr vs 1.13%/yr for VALSX.

Доходность

Сравнение доходности VLAAX и VALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Value Line Select Growth Fund (VALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLAAX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у VALSX с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции VLAAX уступали акциям VALSX по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.54% соответственно.

VLAAX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-5.30%
С начала года
-4.46%
1 год
-9.35%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.02%
10 лет*
6.98%

VALSX

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
-8.85%
С начала года
-7.42%
1 год
-13.70%
3 года*
4.00%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLAAX и VALSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-4.46%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-7.42%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%36.62%1.25%22.34%

Correlation

The correlation between VLAAX and VALSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 1993 г.

0.96

The correlation between VLAAX and VALSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

Value Line Select Growth Fund

Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VALLXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с GDEVLAAX с VLIFXVLAAX с EKBAX
Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с ANFFXVALSX с VALLXVALSX с VLIFXVALSX с VLEOXVALSX с VFIAXVALSX с ADX

Доходность на риск

VLAAX vs. VALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLAAX c VALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Value Line Select Growth Fund (VALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLAAXVALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.13

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-1.51

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.72

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.18

+0.09

VLAAX vs. VALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLAAX на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALSX равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLAAX и VALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLAAX и VALSX

Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки VALSX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и VALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLAAXVALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-55.08%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-18.75%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-18.75%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-28.22%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

-34.00%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-16.76%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-13.63%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

11.53%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VLAAX и VALSX

Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Value Line Select Growth Fund (VALSX) имеют волатильность 2.63% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLAAXVALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.58%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

9.04%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

12.09%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.44%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

18.23%

-5.33%

Сравнение комиссий VLAAX и VALSX

VLAAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VALSX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLAAX и VALSX

Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности VALSX в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.28%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.80%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VLAAX and VALSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLAAX has higher volatility (2.63%) compared to VALSX (2.58%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs VALSX's -55.08%.

VLAAX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLAAX и VALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор