PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLAAX с VALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLAAX с VALSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and VALSX (Value Line Select Growth Fund) are both mutual funds - VLAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Value Line, while VALSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VLAAX returned 7.10%/yr vs 10.94%/yr for VALSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VLAAX charges 1.04%/yr vs 1.13%/yr for VALSX.

Доходность

Сравнение доходности VLAAX и VALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Value Line Select Growth Fund (VALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLAAX показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у VALSX с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции VLAAX уступали акциям VALSX по среднегодовой доходности: 7.10% против 10.94% соответственно.

VLAAX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.67%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-6.39%
1 год
-11.77%
3 года*
4.21%
5 лет*
2.64%
10 лет*
7.10%

VALSX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-14.30%
3 года*
6.33%
5 лет*
4.89%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLAAX и VALSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-5.54%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-6.52%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%36.62%1.25%22.34%

Correlation

The correlation between VLAAX and VALSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1993 г.

0.96

The correlation between VLAAX and VALSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

Value Line Select Growth Fund

Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с VALLXVLAAX с GDEVLAAX с VLIFXVLAAX с EKBAX
Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с VALLXVALSX с ANFFXVALSX с VLEOXVALSX с VFIAXVALSX с VLIFXVALSX с ADX

Доходность на риск

VLAAX vs. VALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLAAX c VALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Value Line Select Growth Fund (VALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLAAXVALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-1.20

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-1.62

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.82

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.77

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-1.41

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLAAX vs. VALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLAAX на текущий момент составляет -1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALSX равному -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLAAX и VALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLAAXVALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

-1.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VLAAX и VALSX

Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки VALSX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и VALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLAAXVALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-55.08%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-18.75%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-18.75%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-28.22%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

-34.00%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-15.96%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-13.62%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

10.25%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VLAAX и VALSX

Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.80%, в то время как у Value Line Select Growth Fund (VALSX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLAAXVALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.60%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

8.90%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

12.05%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

17.43%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

18.28%

-5.36%

Сравнение комиссий VLAAX и VALSX

VLAAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VALSX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLAAX и VALSX

Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности VALSX в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.19%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.94%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VLAAX and VALSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VALSX has higher volatility (3.60%) compared to VLAAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs VALSX's -55.08%.

VALSX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLAAX и VALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор