Сравнение VLAAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLAAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.14% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VLAAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.22% против 14.14% соответственно.
VLAAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLAAX и VOO
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VLAAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VLAAX
VOO
Сравнение VLAAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.01 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.53 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.55 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.31 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.01 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VLAAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и VOO
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.02% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и VOO
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -33.99% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -11.98% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -24.52% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -33.99% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -5.55% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.72% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.55% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и VOO
Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.34% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.47% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 18.11% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 16.82% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 17.99% | -5.10% |