Сравнение VKSIX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSIX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -6.61% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%.
VKSIX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSIX и VSNGX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
VKSIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
VKSIX
VSNGX
Сравнение VKSIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSIX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.61 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.99 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.90 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.00 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.61 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VKSIX и VSNGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и VSNGX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и VSNGX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -54.50% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.36% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -25.08% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -6.04% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -7.47% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.79% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и VSNGX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеют волатильность 5.13% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.20% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.48% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 17.70% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.44% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 19.58% | +1.49% |