PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 6.75%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 6.74%.

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и VSNGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-9.06%

Correlation

The correlation between VKSIX and VSNGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.91

The correlation between VKSIX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

VKSIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.06

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.61

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.59

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.93

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.06

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.39

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VSNGX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-54.50%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.24%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-18.96%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-25.08%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-0.35%

-17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-7.43%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.20%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VSNGX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.81%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.14%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

12.38%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

17.40%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

19.58%

+1.39%

Сравнение комиссий VKSIX и VSNGX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VSNGX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VSNGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and VSNGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.13%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор