PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSIX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с VSNGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 7.44%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 9.26%.

VKSIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-4.24%
1 год
-8.81%
3 года*
1.70%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

VSNGX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
4.77%
С начала года
9.26%
1 год
12.60%
3 года*
13.10%
5 лет*
7.44%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и VSNGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-4.24%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		9.26%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-11.12%

Correlation

The correlation between VKSIX and VSNGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.91

The correlation between VKSIX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

VKSIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSIXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.05

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.60

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.61

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

5.97

-6.91

VKSIX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VSNGX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-54.50%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.24%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-18.96%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-25.08%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-1.76%

-13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-7.41%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

2.21%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VSNGX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.95%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.49%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

12.69%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

17.42%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

19.52%

+1.38%

Сравнение комиссий VKSIX и VSNGX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VSNGX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VSNGX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.63%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and VSNGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to VSNGX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор