PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSIX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с VIMCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 2.82%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью 1.15%.

VKSIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-4.24%
1 год
-8.81%
3 года*
1.70%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и VIMCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-4.24%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-8.15%

Correlation

The correlation between VKSIX and VIMCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between VKSIX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMO

Доходность на риск

VKSIX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSIXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.04

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.05

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.06

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-0.14

-0.79

VKSIX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VIMCX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-33.92%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-12.14%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-20.32%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-28.42%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-5.45%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-4.89%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

4.95%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VIMCX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.27%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.57%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.30%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

18.22%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

18.65%

+2.25%

Сравнение комиссий VKSIX и VIMCX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VIMCX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VIMCX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and VIMCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to VIMCX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs VIMCX's -33.92%.

VIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор