PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с VBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и VBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-10.23%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX

Сравнение комиссий VKSIX и VBR

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

VKSIX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXVBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.93

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.43

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.37

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

5.62

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.93

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между VKSIX и VBR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VBR

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VBR в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VBR

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VBR.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-61.98%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.18%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-24.19%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-5.75%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-8.32%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.46%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VBR

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.40%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.29%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

20.64%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.85%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.73%

-0.66%