PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VXF
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий VKSIX и VTI

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

VKSIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.98

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.52

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.54

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

7.30

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.98

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между VKSIX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VTI

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VTI

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-55.45%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-12.30%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-25.36%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-5.54%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-8.08%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.60%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VTI

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.48%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.75%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.02%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.41%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

18.29%

+2.78%