PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
13.98%
VKSIX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%.


VKSIX

С начала года

16.27%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

11.44%

1 год

27.30%

5 лет (среднегодовая)

12.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


VKSIXVTI
Коэф-т Шарпа1.802.69
Коэф-т Сортино2.523.58
Коэф-т Омега1.291.49
Коэф-т Кальмара1.553.92
Коэф-т Мартина8.8517.17
Индекс Язвы3.09%1.96%
Дневная вол-ть15.17%12.51%
Макс. просадка-35.59%-55.45%
Текущая просадка-0.18%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VKSIX и VTI

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
График комиссии VKSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VKSIX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.802.69
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.523.58
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.49
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.553.92
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8517.17
VKSIX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.69
VKSIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VTI

VKSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VTI

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-0.35%
VKSIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VTI

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.36% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
4.20%
VKSIX
VTI