Сравнение VKSIX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -6.61% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%.
VKSIX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSIX и PHRAX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
VKSIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
VKSIX
PHRAX
Сравнение VKSIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.28 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.49 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.45 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.79 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.28 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VKSIX и PHRAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и PHRAX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и PHRAX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -72.56% | +36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.50% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -33.51% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -6.10% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -11.42% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 3.13% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и PHRAX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.54% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.20% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 16.54% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.11% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.98% | +0.09% |