PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с IWR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и IWR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-8.55%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Сравнение комиссий VKSIX и IWR

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
IWR
iShares Russell Midcap ETF

Доходность на риск

VKSIX vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.85

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.31

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.24

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

5.71

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.85

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между VKSIX и IWR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и IWR

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IWR в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и IWR

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и IWR.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-58.78%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.38%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-26.18%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-5.09%

-12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-7.85%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.91%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и IWR

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.48%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.48%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.08%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.24%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

19.35%

+1.72%