PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с IWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 8.11%/yr for IWR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.02%.

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и IWR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-8.55%

Correlation

The correlation between VKSIX and IWR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.92

The correlation between VKSIX and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

VKSIX vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.69

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.44

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.77

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

10.70

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.69

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и IWR

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-58.78%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.17%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-21.09%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-26.18%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

0.00%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-7.80%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.11%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и IWR

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.16%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.84%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

13.36%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

18.22%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

19.36%

+1.61%

Сравнение комиссий VKSIX и IWR

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и IWR

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and IWR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.13%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs IWR's -58.78%.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор