PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с IWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с IWP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и IWP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-7.29%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью -5.91%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOO

Сравнение комиссий VKSIX и IWP

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VKSIX vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXIWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.39

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.73

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.68

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

2.10

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.39

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между VKSIX и IWP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и IWP

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности IWP в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и IWP

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и IWP.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-56.92%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.79%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-38.62%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-11.22%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-9.71%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.76%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и IWP

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.02%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.18%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

23.08%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

22.34%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.63%

-0.56%