Сравнение VKSFX с TLVAX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 6.47%/yr vs 14.70%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и TLVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 8.43%.
VKSFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLVAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам VKSFX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.10% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.43% | 4.80% | 23.59% | 13.21% | -11.70% | 10.00% |
Correlation
The correlation between VKSFX and TLVAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between VKSFX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
VKSFX
TLVAX
Сравнение VKSFX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSFX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.24 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.62 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и TLVAX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и TLVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -55.23% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -7.46% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -14.96% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -1.47% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -8.21% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.54% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и TLVAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.36%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.90% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 9.03% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 11.82% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.13% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.34% | +0.75% |
Сравнение комиссий VKSFX и TLVAX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и TLVAX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TLVAX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.45% | 9.16% | 20.11% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.23% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and TLVAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLVAX has higher volatility (3.90%) compared to VKSFX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs TLVAX's -55.23%.
TLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и TLVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор