PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSFX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с TLVAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 4.78%/yr vs 13.11%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 9.17%.

VKSFX

1 день
0.39%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
1.50%
1 год
-1.42%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLVAX

1 день
0.98%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
3.09%
С начала года
9.17%
1 год
7.95%
3 года*
13.11%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и TLVAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		1.50%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		9.17%4.80%23.59%13.21%-11.70%10.00%

Correlation

The correlation between VKSFX and TLVAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between VKSFX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с TLLIXTLVAX с VTITLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Доходность на риск

VKSFX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.74

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.15

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.16

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

3.40

-3.52

VKSFX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и TLVAX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и TLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-55.23%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.46%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-14.96%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-0.80%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.19%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

2.55%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и TLVAX

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.67%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.71%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

11.71%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

16.11%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.30%

+0.73%

Сравнение комиссий VKSFX и TLVAX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и TLVAX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TLVAX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.40%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and TLVAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSFX has higher volatility (3.65%) compared to TLVAX (2.67%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs TLVAX's -55.23%.

TLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор