PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VKSFX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 8.99%.


VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
10 лет*

TLVAX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и TLVAX


2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund
-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
8.99%4.80%23.59%13.21%-11.70%10.64%

Correlation

The correlation between VKSFX and TLVAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between VKSFX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VKSFX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина

TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKSFXTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.55

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

4.61

-5.38

VKSFX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TLVAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VKSFXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.01

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.46

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и TLVAX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и TLVAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VKSFXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-55.23%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.46%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-14.96%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-0.96%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.23%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.51%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и TLVAX

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VKSFXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.14%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.70%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

11.53%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

16.09%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.34%

+0.81%

Сравнение комиссий VKSFX и TLVAX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и TLVAX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TLVAX в 8.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund
0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VKSFX and TLVAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSFX has higher volatility (3.37%) compared to TLVAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs TLVAX's -55.23%.

TLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор