PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с FSMDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 6.47%/yr vs 17.42%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 13.40%.

VKSFX

1 день
1.62%
1 месяц
1.31%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
-1.25%
3 года*
6.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMDX

1 день
0.60%
1 месяц
1.85%
С начала года
13.40%
6 месяцев
11.56%
1 год
21.51%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и FSMDX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.10%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		13.40%10.58%15.55%17.20%-17.27%4.08%

Correlation

The correlation between VKSFX and FSMDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between VKSFX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

VKSFX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.49

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.16

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.53

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

9.66

-9.99

VKSFX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и FSMDX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-40.35%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.16%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-20.92%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-0.81%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-4.94%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.13%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и FSMDX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.59%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.53%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

13.86%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

18.32%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.32%

-1.23%

Сравнение комиссий VKSFX и FSMDX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и FSMDX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FSMDX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.97%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and FSMDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMDX has higher volatility (4.59%) compared to VKSFX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs FSMDX's -40.35%.

FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор