Сравнение VKSFX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSFX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -2.69% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%.
VKSFX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSFX и FSMDX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
VKSFX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
VKSFX
FSMDX
Сравнение VKSFX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.84 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.30 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.23 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.73 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.84 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.66 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между VKSFX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и FSMDX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и FSMDX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -40.35% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.42% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -5.74% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -5.00% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.89% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и FSMDX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.58% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.50% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 19.10% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.27% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 19.30% | -1.00% |