PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с FSMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 17.47%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 12.46%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMDX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.75%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.92%
1 год
22.07%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и FSMDX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.46%10.58%15.55%17.20%-17.27%4.74%

Correlation

The correlation between VKSFX and FSMDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between VKSFX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

VKSFX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.63

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.36

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.68

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

10.34

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.63

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.70

-0.69

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и FSMDX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-40.35%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.16%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-20.92%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-0.29%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-4.95%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.11%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и FSMDX

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 3.37% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.32%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.90%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.42%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.26%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.32%

-1.17%

Сравнение комиссий VKSFX и FSMDX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и FSMDX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FSMDX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and FSMDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSFX has higher volatility (3.37%) compared to FSMDX (3.32%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs FSMDX's -40.35%.

FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор