Сравнение VKSFX с ETIDX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 4.78%/yr vs 16.52%/yr for ETIDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и ETIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 17.82%.
VKSFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETIDX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 11.78%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VKSFX и ETIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 1.50% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 17.82% | 5.67% | 16.56% | 19.67% | -21.77% | 9.46% |
Correlation
The correlation between VKSFX and ETIDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between VKSFX and ETIDX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск
VKSFX
ETIDX
Сравнение VKSFX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSFX | ETIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.66 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 8.26 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и ETIDX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и ETIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | ETIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -34.12% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -7.60% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -20.51% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -3.16% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -7.03% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 2.44% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и ETIDX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.65%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | ETIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.22% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 12.51% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.34% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.86% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.27% | -0.24% |
Сравнение комиссий VKSFX и ETIDX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и ETIDX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ETIDX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 3.01% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.23% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and ETIDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIDX has higher volatility (5.22%) compared to VKSFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs ETIDX's -34.12%.
ETIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и ETIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор