PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с TBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIDX с TBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и TBG Dividend Focus ETF (TBG).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и TBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIDX и TBG

2026 (YTD)202520242023
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%10.60%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у TBG с доходностью 4.60%.

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

TBG Dividend Focus ETF

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPYETIDX с TPHD
Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPCTBG с VFLO

Сравнение комиссий ETIDX и TBG

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBG в 0.59%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
TBG
TBG Dividend Focus ETF

Доходность на риск

ETIDX vs. TBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c TBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXTBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.68

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.78

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

2.99

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. TBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBG равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и TBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXTBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.46

-0.88

Корреляция

Корреляция между ETIDX и TBG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и TBG

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TBG в 2.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и TBG

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и TBG.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIDXTBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-14.76%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.71%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.25%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-2.12%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и TBG

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с TBG Dividend Focus ETF (TBG) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIDXTBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.81%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

6.83%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

14.19%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

12.39%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

12.39%

+5.92%