Сравнение ETIDX с TBG
ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) and TBG (TBG Dividend Focus ETF) are both funds - ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide, while TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TBG. Over the past year, ETIDX returned 18.54% vs 21.10% for TBG. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ETIDX charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TBG.
Доходность
Сравнение доходности ETIDX и TBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETIDX показывает доходность 17.19%, а TBG немного ниже – 16.54%.
ETIDX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.58%
TBG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 16.54%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $900.96K | $1.01M | $877.78K |
Сравнение доходности по годам ETIDX и TBG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 17.19% | 5.67% | 16.56% | 10.75% |
TBG TBG Dividend Focus ETF | 16.54% | 7.50% | 20.58% | 9.55% |
Correlation
The correlation between ETIDX and TBG is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between ETIDX and TBG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIDX vs. TBG — Ранг доходности на риск
ETIDX
TBG
Сравнение ETIDX c TBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETIDX | TBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.46 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 10.72 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETIDX и TBG
Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и TBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIDX | TBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -14.76% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -6.13% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.54% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -2.03% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.97% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIDX и TBG
Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с TBG Dividend Focus ETF (TBG) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIDX | TBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.33% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 7.41% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 9.80% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 12.17% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 12.17% | +6.07% |
Сравнение комиссий ETIDX и TBG
ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIDX и TBG
Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности TBG в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 3.02% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% |
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.57% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETIDX and TBG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIDX has higher volatility (3.95%) compared to TBG (3.33%). In terms of maximum drawdown, ETIDX dropped -34.12% vs TBG's -14.76%.
TBG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETIDX и TBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор