PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIDX с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both funds - ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Over the past 5 years, ETIDX returned 9.50%/yr vs 8.52%/yr for TPHD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ETIDX charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

ETIDX

1 день
1.04%
1 месяц
1.68%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.12%
1 год
21.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIDX и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		17.47%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%9.80%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between ETIDX and TPHD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.80

The correlation between ETIDX and TPHD shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с TPIFTPHD с TPSC

Доходность на риск

ETIDX vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.27

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.92

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.19

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

6.20

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и TPHD

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIDXTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-41.71%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-6.08%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-15.89%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-16.54%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.25%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-4.73%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.14%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и TPHD

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIDXTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.60%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

7.35%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

10.48%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.60%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.63%

-1.38%

Сравнение комиссий ETIDX и TPHD

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и TPHD

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.04%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIDX and TPHD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIDX has higher volatility (4.37%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, ETIDX dropped -34.12% vs TPHD's -41.71%.

ETIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIDX и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор