PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETIDX с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIDX с INDS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETIDX или INDS.

Корреляция

Корреляция между ETIDX и INDS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIDX:

0.24

INDS:

0.03

Коэф-т Сортино

ETIDX:

0.58

INDS:

0.24

Коэф-т Омега

ETIDX:

1.08

INDS:

1.03

Коэф-т Кальмара

ETIDX:

0.30

INDS:

0.04

Коэф-т Мартина

ETIDX:

0.93

INDS:

0.13

Индекс Язвы

ETIDX:

6.53%

INDS:

11.59%

Дневная вол-ть

ETIDX:

19.04%

INDS:

19.87%

Макс. просадка

ETIDX:

-34.12%

INDS:

-40.45%

Текущая просадка

ETIDX:

-10.59%

INDS:

-28.59%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 3.68%.

ETIDX

С начала года

-1.45%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

-8.46%

1 год

4.07%

5 лет

13.60%

10 лет

N/A

INDS

С начала года

3.68%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.94%

5 лет

6.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETIDX и INDS

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIDX и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIDX c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и INDS

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности INDS в 2.67%

TTM20242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		0.68%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		2.67%3.75%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и INDS

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и INDS

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...