PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIDX с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both funds - ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds, while TPLC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Over the past 5 years, ETIDX returned 9.50%/yr vs 8.22%/yr for TPLC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ETIDX charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

ETIDX

1 день
1.04%
1 месяц
1.68%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.12%
1 год
21.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIDX и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		17.47%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%9.80%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between ETIDX and TPLC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.93

The correlation between ETIDX and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHDETIDX с SPY
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с BUGTPLC с FDLS

Доходность на риск

ETIDX vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.10

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.65

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.67

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

5.94

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и TPLC

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIDXTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-38.02%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-7.58%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-18.18%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-21.63%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.12%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.29%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.13%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и TPLC

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIDXTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.70%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

8.45%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

11.50%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.14%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.89%

-1.64%

Сравнение комиссий ETIDX и TPLC

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и TPLC

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.04%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIDX and TPLC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIDX has higher volatility (4.37%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, ETIDX dropped -34.12% vs TPLC's -38.02%.

ETIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIDX и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор