PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIDX с TPLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIDX и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%9.80%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 2.76%.

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPYETIDX с TPHD
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTITPLC с CIBR

Сравнение комиссий ETIDX и TPLC

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

ETIDX vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXTPLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.61

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.98

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.87

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

3.90

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между ETIDX и TPLC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и TPLC

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TPLC в 0.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и TPLC

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и TPLC.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIDXTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-38.02%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.42%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-21.63%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.39%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-5.38%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.78%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и TPLC

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIDXTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.36%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.79%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

16.90%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.15%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.06%

-1.75%