PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETIDX с GLRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIDX и GLRY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ETIDX с GLRY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETIDX или GLRY.

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIDX:

0.42

GLRY:

0.35

Коэф-т Сортино

ETIDX:

0.65

GLRY:

0.62

Коэф-т Омега

ETIDX:

1.08

GLRY:

1.08

Коэф-т Кальмара

ETIDX:

0.35

GLRY:

0.35

Коэф-т Мартина

ETIDX:

1.04

GLRY:

1.11

Индекс Язвы

ETIDX:

6.78%

GLRY:

6.52%

Дневная вол-ть

ETIDX:

19.18%

GLRY:

21.82%

Макс. просадка

ETIDX:

-34.11%

GLRY:

-40.60%

Текущая просадка

ETIDX:

-8.11%

GLRY:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.93%.

ETIDX

С начала года

1.28%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-7.79%

1 год

7.38%

3 года

9.91%

5 лет

13.42%

10 лет

N/A

GLRY

С начала года

3.93%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.04%

1 год

6.48%

3 года

12.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий ETIDX и GLRY

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLRY в 0.85%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIDX и GLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIDX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIDX c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и GLRY

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности GLRY в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		0.66%0.64%0.67%1.99%2.79%1.06%1.99%2.17%0.41%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.64%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и GLRY

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и GLRY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и GLRY

Текущая волатильность для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) составляет 4.42%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...