PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIO с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIO с AIQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIO или AIQ.

Корреляция

Корреляция между AIO и AIQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIO и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIO:

0.68

AIQ:

0.56

Коэф-т Сортино

AIO:

1.01

AIQ:

0.92

Коэф-т Омега

AIO:

1.15

AIQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

AIO:

0.57

AIQ:

0.55

Коэф-т Мартина

AIO:

2.05

AIQ:

1.89

Индекс Язвы

AIO:

8.49%

AIQ:

7.63%

Дневная вол-ть

AIO:

26.07%

AIQ:

26.90%

Макс. просадка

AIO:

-44.88%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

AIO:

-13.56%

AIQ:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -0.83%.

AIO

С начала года

-9.79%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

-4.96%

1 год

17.54%

5 лет

16.40%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

-0.83%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.93%

5 лет

15.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIO и AIQ

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIO и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг риск-скорректированной доходности AIO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIO c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и AIQ

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности AIQ в 0.14%

TTM2024202320222021202020192018
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		7.62%7.30%10.34%11.12%19.97%9.30%0.54%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок AIO и AIQ

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и AIQ

Загрузка...