PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92838Y1001

CUSIP

92838Y100

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

29 окт. 2019 г.

Категория

Technology Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AIO составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AIO с SPY AIO с SPMO AIO с SPYI
Популярные сравнения:
AIO с SPY AIO с SPMO AIO с SPYI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.08%
10.26%
AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund показал доход в 57.36% с начала года и 56.19% за последние 12 месяцев.


AIO

С начала года

57.36%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

24.08%

1 год

56.19%

5 лет

17.67%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.25%4.86%4.02%-2.71%3.72%9.62%-1.26%2.48%2.16%2.32%10.73%57.36%
20238.55%-0.87%2.53%-2.84%0.61%11.05%1.74%-1.01%-8.68%-5.02%11.90%1.87%19.27%
2022-4.32%-6.53%0.53%-11.78%-3.52%-10.88%11.92%-2.26%-9.74%6.68%6.60%-6.08%-28.08%
20212.08%2.71%-2.64%5.06%-0.90%1.63%-2.52%4.45%-4.19%4.34%-2.10%5.45%13.52%
2020-1.41%-9.62%-9.14%12.24%5.17%6.38%6.65%5.75%-1.50%-1.86%14.34%15.38%46.24%
20190.00%1.05%0.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIO составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.282.16
Коэффициент Сортино AIO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.082.87
Коэффициент Омега AIO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.551.40
Коэффициент Кальмара AIO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.823.19
Коэффициент Мартина AIO, с текущим значением в 21.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0021.8113.87
AIO
^GSPC

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.28
2.16
AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.80$1.80$1.80$4.95$2.45$0.11

Дивидендный доход

7.17%10.34%11.12%19.97%9.30%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.80
2023$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.80
2022$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.80
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$3.58$4.95
2020$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.26$2.45
2019$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.69%
-0.82%
AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.88%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.99
-37.39%13 янв. 2022 г.19014 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.606
-14.2%17 февр. 2021 г.6113 мая 2021 г.1248 нояб. 2021 г.185
-9.65%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49
-9.35%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.97 окт. 2020 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.47%
3.96%
AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab