Сравнение AIO с XLK
AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both funds - AIO is a Artificial Intelligence fund managed by Virtus, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, AIO returned 12.25%/yr vs 20.04%/yr for XLK. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIO charges 1.41%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности AIO и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 26.14%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%.
AIO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 21.53%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.55%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.17M | $1.91M | $2.11M | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам AIO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 26.14% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 9.53% |
Correlation
The correlation between AIO and XLK is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between AIO and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIO vs. XLK — Ранг доходности на риск
AIO
XLK
Сравнение AIO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.76 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.41 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIO и XLK
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -82.05% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -15.92% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -25.66% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -33.56% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -6.09% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -34.79% | +23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 5.91% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и XLK
Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 7.06%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 10.17% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 22.11% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 25.90% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 25.87% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 24.96% | +1.89% |
Сравнение комиссий AIO и XLK
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и XLK
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 11.64% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
AIO and XLK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to AIO (7.06%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор