PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIO с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIO с SPMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIO или SPMO.

Корреляция

Корреляция между AIO и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIO:

0.68

SPMO:

1.01

Коэф-т Сортино

AIO:

1.01

SPMO:

1.50

Коэф-т Омега

AIO:

1.15

SPMO:

1.22

Коэф-т Кальмара

AIO:

0.57

SPMO:

1.24

Коэф-т Мартина

AIO:

2.05

SPMO:

4.48

Индекс Язвы

AIO:

8.49%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

AIO:

26.07%

SPMO:

24.70%

Макс. просадка

AIO:

-44.88%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

AIO:

-13.56%

SPMO:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.85%.

AIO

С начала года

-9.79%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-4.96%

1 год

17.24%

5 лет

16.16%

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

3.85%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

2.04%

1 год

24.48%

5 лет

20.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIO и SPMO

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIO и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг риск-скорректированной доходности AIO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и SPMO

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности SPMO в 0.52%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		7.62%7.30%10.34%11.12%19.97%9.30%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AIO и SPMO

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и SPMO

Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 7.30%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...