Сравнение AIO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIO и SPMO
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
AIO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
AIO
SPMO
Сравнение AIO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.96 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.90 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AIO и SPMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и SPMO
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AIO и SPMO
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -30.95% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -12.70% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -22.74% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.31% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -4.66% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.60% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и SPMO
Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 6.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.22% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 12.80% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 22.77% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 19.08% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 20.09% | +6.94% |