PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIO с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIO с SPYI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIO или SPYI.

Корреляция

Корреляция между AIO и SPYI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIO и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIO:

0.68

SPYI:

0.56

Коэф-т Сортино

AIO:

1.01

SPYI:

0.92

Коэф-т Омега

AIO:

1.15

SPYI:

1.15

Коэф-т Кальмара

AIO:

0.57

SPYI:

0.60

Коэф-т Мартина

AIO:

2.05

SPYI:

2.53

Индекс Язвы

AIO:

8.49%

SPYI:

3.90%

Дневная вол-ть

AIO:

26.07%

SPYI:

16.97%

Макс. просадка

AIO:

-44.88%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

AIO:

-13.56%

SPYI:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -1.75%.

AIO

С начала года

-9.79%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-4.96%

1 год

17.24%

5 лет

16.16%

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

-1.75%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

-2.80%

1 год

9.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIO и SPYI

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIO и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг риск-скорректированной доходности AIO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIO c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и SPYI

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности SPYI в 12.81%

TTM202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		7.62%7.30%10.34%11.12%19.97%9.30%0.54%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.81%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIO и SPYI

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и SPYI

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...