Сравнение AIO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIO и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIO и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -3.01% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIO и SPYI
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
AIO vs. SPYI — Ранг доходности на риск
AIO
SPYI
Сравнение AIO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.06 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AIO и SPYI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и SPYI
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIO и SPYI
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -16.47% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -11.02% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.50% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -1.86% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.11% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и SPYI
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.10% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 8.29% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 16.22% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 13.12% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 13.12% | +13.91% |