Сравнение VIXY с VHT
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs 10.08%/yr for VHT. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -47.19% против 10.08% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
VHT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам VIXY и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 6.42% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between VIXY and VHT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.61 |
Over the past year, the inverse relationship between VIXY and VHT has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. VHT — Ранг доходности на риск
VIXY
VHT
Сравнение VIXY c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.41 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 5.93 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и VHT
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.12% | -60.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -10.40% | -44.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -16.91% | -64.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -17.71% | -78.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -28.85% | -70.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.98% | -98.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -5.97% | -86.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 4.22% | +30.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и VHT
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.84% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 11.48% | +32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 15.36% | +41.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 15.21% | +55.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 16.99% | +54.83% |
Сравнение комиссий VIXY и VHT
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и VHT
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.55% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and VHT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to VHT (5.84%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VHT's -39.12%.
On 10-year performance, VHT leads with 10.08% vs -47.19% for VIXY. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VHT has performed better with a 10.08% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
VHT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while VHT is Health & Biotech Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.09% for VHT.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор