PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с VHT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -46.90%/yr vs 9.59%/yr for VHT. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -46.90% против 9.59% соответственно.

VIXY

1 день
7.23%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-53.25%
3 года*
-40.46%
5 лет*
-46.35%
10 лет*
-46.90%

VHT

1 день
0.26%
1 месяц
4.04%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.12%
1 год
17.86%
3 года*
7.40%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-5.19%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.93%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between VIXY and VHT is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between VIXY and VHT has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

VIXY vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.23

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.91

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.72

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

4.30

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.23

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.35

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.57

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.57

-1.26

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VHT

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-39.12%

-60.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-10.40%

-47.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-16.91%

-63.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-17.71%

-78.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-28.85%

-71.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.06%

-95.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-5.99%

-86.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.53%

4.16%

+36.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VHT

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

4.97%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.20%

10.46%

+31.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.46%

14.63%

+41.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

15.01%

+55.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.51%

16.96%

+55.55%

Сравнение комиссий VIXY и VHT

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VHT

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.65%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and VHT have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (11.51%) compared to VHT (4.97%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, VHT leads with 9.59% vs -46.90% for VIXY. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.59% return vs -46.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

VHT has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while VHT is Health & Biotech Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор