Сравнение VIXY с TSLA
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIXY returned -47.26%/yr vs 39.76%/yr for TSLA. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -47.26% против 39.76% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.16%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -24.83%
- 1 год
- -55.60%
- 3 года*
- -43.03%
- 5 лет*
- -47.10%
- 10 лет*
- -47.26%
TSLA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 39.76%
Сравнение доходности по годам VIXY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -11.58% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
TSLA Tesla, Inc. | -6.95% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between VIXY and TSLA is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
VIXY
TSLA
Сравнение VIXY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.87 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.05 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.57 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 0.27 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | 0.68 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.73 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и TSLA
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.63% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -29.93% | -27.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.46% | -53.77% | -26.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -73.63% | -22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -73.63% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -14.58% | -85.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -22.73% | -69.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.38% | 12.80% | +27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и TSLA
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 8.49%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 12.17% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.58% | 27.31% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 46.38% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.29% | 58.82% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 59.10% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и TSLA
Ни VIXY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and TSLA have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.17%) compared to VIXY (8.49%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор