Сравнение VIXY с TSLA
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs 38.48%/yr for TSLA. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -47.19% против 38.48% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам VIXY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between VIXY and TSLA is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
VIXY
TSLA
Сравнение VIXY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.72 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.57 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и TSLA
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.63% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -29.93% | -25.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -53.77% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -73.63% | -22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -73.63% | -26.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.17% | -79.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -22.69% | -69.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 13.77% | +20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и TSLA
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 11.70%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 16.68% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 31.12% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 44.69% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 59.29% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 59.24% | +12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и TSLA
Ни VIXY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and TSLA have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.68%) compared to VIXY (11.70%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор