PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXY с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Tesla, Inc. (TSLA).

VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VIXY и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXY и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		30.93%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -46.69% против 37.45% соответственно.

VIXY

1 день
-2.27%
1 месяц
18.96%
С начала года
30.93%
6 месяцев
4.58%
1 год
-33.30%
3 года*
-42.97%
5 лет*
-45.91%
10 лет*
-46.69%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

VIXY vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.76

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.41

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.71

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

4.17

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.76

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.20

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.64

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.72

-1.40

Корреляция

Корреляция между VIXY и TSLA составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и TSLA

Ни VIXY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXY и TSLA

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

VIXYTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-73.63%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.84%

-27.48%

-42.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.84%

-73.63%

-23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

-73.63%

-26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-22.17%

-77.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.10%

-22.77%

-69.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.73%

11.30%

+43.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и TSLA

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIXYTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.36%

11.32%

+18.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.36%

29.84%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.05%

55.50%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.36%

59.08%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.66%

59.02%

+13.64%