Сравнение VIXY с TQQQ
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -47.19% против 41.62% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам VIXY и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between VIXY and TQQQ is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.71 |
The correlation between VIXY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
VIXY
TQQQ
Сравнение VIXY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.83 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 5.57 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и TQQQ
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -36.97% | -18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -58.04% | -23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -81.66% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -81.66% | -18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.71% | -81.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -18.48% | -73.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 12.14% | +22.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 11.70%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 22.28% | -10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 46.14% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 55.54% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 67.78% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 66.40% | +5.42% |
Сравнение комиссий VIXY и TQQQ
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и TQQQ
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and TQQQ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to VIXY (11.70%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -47.19% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while TQQQ is Leveraged Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор