Сравнение VIXY с SVIX
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past 3 years, VIXY returned -43.03%/yr vs -0.23%/yr for SVIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
VIXY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.16%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -24.83%
- 1 год
- -55.60%
- 3 года*
- -43.03%
- 5 лет*
- -47.10%
- 10 лет*
- -47.26%
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -11.58% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -27.93% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Correlation
The correlation between VIXY and SVIX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between VIXY and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. SVIX — Ранг доходности на риск
VIXY
SVIX
Сравнение VIXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.34 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.86 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.04 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.17 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и SVIX
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.30% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -42.69% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.46% | -79.30% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -54.72% | -45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -31.62% | -60.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.38% | 14.76% | +25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и SVIX
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.75% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.58% | 41.14% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 54.79% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.29% | 66.26% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 66.26% | +6.21% |
Сравнение комиссий VIXY и SVIX
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и SVIX
Ни VIXY, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and SVIX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (8.49%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -43.03% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -43.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
VIXY and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXY is categorized as Volatility, while SVIX is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор