Сравнение VIXY с SQQQ
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции VIXY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -47.19% против -55.08% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам VIXY и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between VIXY and SQQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between VIXY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
VIXY
SQQQ
Сравнение VIXY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.63 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и SQQQ
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -61.03% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -92.51% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -97.27% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -99.97% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -92.76% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 33.36% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 11.70%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 22.32% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 46.22% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 55.87% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 67.91% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 66.57% | +5.25% |
Сравнение комиссий VIXY и SQQQ
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и SQQQ
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and SQQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to VIXY (11.70%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, VIXY leads with -47.19% vs -55.08% for SQQQ. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIXY has performed better with a -47.19% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while SQQQ is Leveraged Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for SQQQ.
VIXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор