Сравнение VIXY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VIXY и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -46.69% против 9.83% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и IWM
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
VIXY vs. IWM — Ранг доходности на риск
VIXY
IWM
Сравнение VIXY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.15 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 1.70 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.93 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 7.08 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.15 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.15 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.43 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.34 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между VIXY и IWM составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и IWM
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и IWM
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.05% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -13.74% | -56.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.84% | -31.91% | -64.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -41.13% | -58.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.33% | -92.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -10.83% | -81.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.73% | 3.73% | +51.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и IWM
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 7.36% | +22.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 14.48% | +32.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 23.18% | +51.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.36% | 22.54% | +48.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.66% | 22.99% | +49.67% |