PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.26%/yr vs 10.97%/yr for IWM. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -47.26% против 10.97% соответственно.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between VIXY and IWM is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.70

The correlation between VIXY and IWM has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

VIXY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.18

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.00

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.79

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

13.45

-14.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.18

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.29

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.48

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.37

-1.06

Просадки

Сравнение просадок VIXY и IWM

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.05%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-11.03%

-46.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-27.50%

-52.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-31.91%

-64.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-41.13%

-58.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.01%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-10.77%

-81.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

3.10%

+37.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и IWM

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

5.70%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

13.60%

+27.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

19.19%

+36.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

22.53%

+47.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

23.04%

+49.43%

Сравнение комиссий VIXY и IWM

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и IWM

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and IWM have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.97% vs -47.26% for VIXY. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.97% return vs -47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while IWM is Small Cap Blend Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор