PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с BUFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. VIXY is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, VIXY returned -47.10%/yr vs 10.02%/yr for BUFR. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.63%.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%-37.80%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between VIXY and BUFR is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

-0.73

The correlation between VIXY and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

VIXY vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.75

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
4.00

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.56

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.90

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

21.10

-22.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.75

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.96

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.08

-1.77

Просадки

Сравнение просадок VIXY и BUFR

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.73%

-86.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-4.61%

-53.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-12.81%

-67.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-13.73%

-82.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.01%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-2.09%

-90.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

0.85%

+39.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и BUFR

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

1.02%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

4.95%

+36.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

6.52%

+49.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

10.44%

+59.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

10.22%

+62.25%

Сравнение комиссий VIXY и BUFR

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и BUFR

Ни VIXY, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXY and BUFR have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to BUFR (1.02%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 10.02% vs -47.10% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 10.02% return vs -47.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

VIXY and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор