PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXY и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 5.58%.


VIXY

1 день
-0.30%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-12.52%
1 год
-52.02%
3 года*
-40.03%
5 лет*
-45.52%
10 лет*
-48.61%

BUFR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.28%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.15%
1 год
14.90%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и BUFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
-10.65%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%-34.88%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
5.58%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%6.60%

Correlation

The correlation between VIXY and BUFR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г.

-0.73

The correlation between VIXY and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Short-Term Futures ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Доходность на риск

VIXY vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXYBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.45

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.25

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

17.23

-18.70

VIXY vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и BUFR

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и BUFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXYBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.73%

-86.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.21%

-4.61%

-49.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.94%

-12.81%

-67.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.20%

-13.73%

-82.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.01%

-98.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-2.08%

-90.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.72%

0.87%

+34.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и BUFR

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXYBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

2.13%

+14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.83%

5.23%

+38.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.43%

6.63%

+49.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.37%

10.48%

+59.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

10.22%

+61.70%

Сравнение комиссий VIXY и BUFR

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и BUFR

Ни VIXY, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VIXY and BUFR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (17.00%) compared to BUFR (2.13%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 9.57% vs -45.52% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.57% return vs -45.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

VIXY and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор