Сравнение VIXY с BUFR
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. VIXY is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, VIXY returned -45.52%/yr vs 9.57%/yr for BUFR. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 5.58%.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
BUFR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | -34.88% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 5.58% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
Correlation
The correlation between VIXY and BUFR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | -0.73 |
The correlation between VIXY and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. BUFR — Ранг доходности на риск
VIXY
BUFR
Сравнение VIXY c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.25 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 17.23 | -18.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и BUFR
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -13.73% | -86.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -4.61% | -49.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -12.81% | -67.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -13.73% | -82.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.01% | -98.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -2.08% | -90.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 0.87% | +34.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и BUFR
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 2.13% | +14.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 5.23% | +38.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 6.63% | +49.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 10.48% | +59.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 10.22% | +61.70% |
Сравнение комиссий VIXY и BUFR
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и BUFR
Ни VIXY, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and BUFR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (17.00%) compared to BUFR (2.13%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs BUFR's -13.73%.
On 5-year performance, BUFR leads with 9.57% vs -45.52% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.57% return vs -45.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
VIXY and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXY is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for BUFR.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор