Сравнение VIXY с BITO
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. VIXY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, VIXY returned -40.12%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -17.01% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between VIXY and BITO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. BITO — Ранг доходности на риск
VIXY
BITO
Сравнение VIXY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.42 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и BITO
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -54.47% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -54.47% | -26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -50.18% | -49.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -37.06% | -55.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 33.91% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и BITO
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 10.49% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 34.48% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 44.10% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 54.80% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 54.80% | +17.02% |
Сравнение комиссий VIXY и BITO
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и BITO
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and BITO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -40.12% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -40.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for BITO.
VIXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор