Сравнение VIXY с APRT
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. VIXY is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 5 years, VIXY returned -45.52%/yr vs 10.31%/yr for APRT. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.22%.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
APRT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | -49.67% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 9.22% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% | 11.89% | 9.46% |
Correlation
The correlation between VIXY and APRT is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | -0.74 |
The correlation between VIXY and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. APRT — Ранг доходности на риск
VIXY
APRT
Сравнение VIXY c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.81 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 10.62 | -11.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 50.57 | -52.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и APRT
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -14.98% | -85.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -1.59% | -52.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -14.98% | -64.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -14.98% | -81.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.81% | -99.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -2.04% | -90.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 0.33% | +35.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и APRT
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 1.81% | +15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 4.32% | +39.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 5.12% | +51.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 10.80% | +59.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 10.27% | +61.65% |
Сравнение комиссий VIXY и APRT
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и APRT
Ни VIXY, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and APRT have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (17.00%) compared to APRT (1.81%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs APRT's -14.98%.
On 5-year performance, APRT leads with 10.31% vs -45.52% for VIXY. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.31% return vs -45.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
VIXY and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXY is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.74% for APRT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор