PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с APRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. VIXY is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 5 years, VIXY returned -47.10%/yr vs 10.68%/yr for APRT. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 10.09%.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

APRT

1 день
0.18%
1 месяц
1.95%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.31%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и APRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%-49.91%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		10.09%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%9.09%

Correlation

The correlation between VIXY and APRT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г.

-0.74

The correlation between VIXY and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с OCTTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

VIXY vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
3.87

-4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
6.83

-8.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.98

-1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

12.19

-13.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

66.51

-67.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

3.87

-4.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

1.00

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.11

-1.80

Просадки

Сравнение просадок VIXY и APRT

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-14.98%

-85.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-1.59%

-56.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-14.98%

-65.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-14.98%

-81.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.02%

-99.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-2.05%

-90.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

0.29%

+40.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и APRT

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

0.99%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

3.99%

+37.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

5.01%

+50.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

10.78%

+59.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

10.29%

+62.18%

Сравнение комиссий VIXY и APRT

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и APRT

Ни VIXY, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and APRT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to APRT (0.99%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs APRT's -14.98%.

On 5-year performance, APRT leads with 10.68% vs -47.10% for VIXY. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.68% return vs -47.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

VIXY and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор