Сравнение VIXM с TLSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VIXM и TLSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и TLSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 12.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 4.58% |
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -21.48% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -37.66% | -52.48% | 86.96% | -27.52% | -10.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у TLSA с доходностью -21.48%.
VIXM
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- -13.85%
- 5 лет*
- -12.86%
- 10 лет*
- -10.48%
TLSA
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- -45.83%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -15.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. TLSA — Ранг доходности на риск
VIXM
TLSA
Сравнение VIXM c TLSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | TLSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.09 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.87 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.08 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.16 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.04 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и TLSA составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и TLSA
Ни VIXM, ни TLSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и TLSA
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке TLSA в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и TLSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -94.03% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -53.20% | +29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -86.76% | +23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.29% | -83.26% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -70.04% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.12% | 28.80% | -12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и TLSA
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 9.86%, в то время как у Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 20.16% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 51.29% | -36.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 89.30% | -59.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 92.73% | -61.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 113.28% | -80.22% |