Сравнение VIXM с TLSA
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) is a stock. Over the past 5 years, VIXM returned -13.49%/yr vs -12.87%/yr for TLSA. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и TLSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у TLSA с доходностью -20.81%.
VIXM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
TLSA
- 1 день
- -13.24%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -30.18%
- 1 год
- -16.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и TLSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 4.58% |
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -20.81% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -37.66% | -52.48% | 86.96% | -27.52% | -10.78% |
Correlation
The correlation between VIXM and TLSA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | -0.12 |
The correlation between VIXM and TLSA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. TLSA — Ранг доходности на риск
VIXM
TLSA
Сравнение VIXM c TLSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | TLSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.31 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.50 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.14 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.04 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и TLSA
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке TLSA в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и TLSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -94.03% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -54.00% | +38.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | -55.66% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -84.02% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -83.12% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.52% | -70.29% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 34.09% | -25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и TLSA
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) волатильность равна 26.73%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 26.73% | -23.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 54.90% | -40.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 79.45% | -60.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 92.71% | -62.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 112.60% | -79.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и TLSA
Ни VIXM, ни TLSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and TLSA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLSA has higher volatility (26.73%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs TLSA's -94.03%.
TLSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и TLSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор