PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с TLSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с TLSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) is a stock. Over the past 5 years, VIXM returned -14.51%/yr vs -10.35%/yr for TLSA. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и TLSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у TLSA с доходностью -26.17%.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

TLSA

1 день
-0.90%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-24.14%
С начала года
-26.17%
1 год
-26.67%
3 года*
18.06%
5 лет*
-10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и TLSA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%7.65%
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		-26.17%114.02%24.32%-6.43%-37.66%-52.48%86.96%-27.52%-29.05%

Correlation

The correlation between VIXM and TLSA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

-0.12

The correlation between VIXM and TLSA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Tiziana Life Sciences PLC

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с TLSA:
TLSA с TSLLTLSA с NVDATLSA с TSLYTLSA с SPYTLSA с QQQTLSA с LLYTLSA с TQQQ

Доходность на риск

VIXM vs. TLSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
TLSA
Ранг доходности на риск TLSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c TLSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMTLSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.33

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
0.02

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.00

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.47

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-0.70

-0.92

VIXM vs. TLSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TLSA равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и TLSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и TLSA

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке TLSA в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и TLSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMTLSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-94.03%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-56.80%

+37.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-56.80%

+19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-80.42%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-84.26%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-70.45%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

38.27%

-28.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и TLSA

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) волатильность равна 25.11%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMTLSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

25.11%

-21.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

56.39%

-42.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

80.87%

-62.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

93.10%

-62.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

112.38%

-79.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и TLSA

Ни VIXM, ни TLSA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXM and TLSA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLSA has higher volatility (25.11%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs TLSA's -94.03%.

TLSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и TLSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор