PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLSA с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TLSA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLSA и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		-16.11%114.02%24.32%-6.43%-37.66%-52.48%86.96%-27.52%-10.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, TLSA показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

TLSA

1 день
6.84%
1 месяц
-16.11%
С начала года
-16.11%
6 месяцев
-35.90%
1 год
17.92%
3 года*
4.62%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tiziana Life Sciences PLC

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TLSA:
TLSA с TSLLTLSA с TSLYTLSA с NVDATLSA с SPYTLSA с LLYTLSA с TQQQTLSA с VFV.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TLSA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSA
Ранг доходности на риск TLSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSAQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.07

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.66

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.00

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.32

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.38

-0.41

Корреляция

Корреляция между TLSA и QQQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSA и QQQ

TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TLSA и QQQ

Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TLSAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.03%

-82.97%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.20%

-12.62%

-40.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.76%

-35.12%

-51.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-7.86%

-74.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.05%

-32.99%

-37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

3.44%

+25.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSA и QQQ

Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLSAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.57%

6.61%

+14.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.73%

12.82%

+38.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.47%

22.70%

+66.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

22.38%

+70.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.28%

22.25%

+91.03%