PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLSA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TLSA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLSA и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		-16.11%114.02%24.32%-6.43%-37.66%-52.48%86.96%-27.52%-10.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, TLSA показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

TLSA

1 день
6.84%
1 месяц
-16.11%
С начала года
-16.11%
6 месяцев
-35.90%
1 год
17.92%
3 года*
4.62%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tiziana Life Sciences PLC

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TLSA:
TLSA с TSLLTLSA с TSLYTLSA с NVDATLSA с QQQTLSA с LLYTLSA с TQQQTLSA с VFV.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TLSA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSA
Ранг доходности на риск TLSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.96

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.53

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.27

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.96

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между TLSA и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSA и SPY

TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TLSA и SPY

Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TLSASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.03%

-55.19%

-38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.20%

-12.05%

-41.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.76%

-24.50%

-62.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-5.53%

-76.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.05%

-9.09%

-60.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

2.54%

+26.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSA и SPY

Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLSASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.57%

5.35%

+16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.73%

9.50%

+42.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.47%

19.06%

+70.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

17.06%

+75.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.28%

17.92%

+95.36%