PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSA с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLSA с TQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 5 years, TLSA returned -14.84%/yr vs 21.17%/yr for TQQQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLSA и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLSA показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%.

TLSA

1 день
-3.45%
1 месяц
-24.32%
С начала года
-24.83%
6 месяцев
-26.80%
1 год
-29.11%
3 года*
15.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLSA и TQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		-24.83%114.02%24.32%-6.43%-37.66%-52.48%86.96%-27.52%-29.05%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.27%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-17.38%

Correlation

The correlation between TLSA and TQQQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

0.15

The correlation between TLSA and TQQQ shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tiziana Life Sciences PLC

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TLSA:
TLSA с TSLLTLSA с TSLYTLSA с NVDATLSA с QQQTLSA с SPYTLSA с LLYTLSA с VIXM
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

TLSA vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSA
Ранг доходности на риск TLSA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSA c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLSATQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.68

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.11

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.42

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

7.68

-8.48

TLSA vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSA и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLSA и TQQQ

Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLSATQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.03%

-81.66%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.80%

-36.97%

-19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.80%

-58.04%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.32%

-81.66%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.98%

-15.96%

-68.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-18.49%

-51.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.36%

11.64%

+24.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSA и TQQQ

Текущая волатильность для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) составляет 19.69%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что TLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLSATQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.69%

27.27%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.43%

43.24%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.29%

53.35%

+25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.69%

67.41%

+25.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.52%

66.31%

+46.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSA и TQQQ

TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TLSA and TQQQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to TLSA (19.69%). In terms of maximum drawdown, TLSA dropped -94.03% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLSA и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор