PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLSA с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLSA с TSLL

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLSA или TSLL.

Корреляция

Корреляция между TLSA и TSLL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TLSA и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.51%
-8.00%
TLSA
TSLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLSA:

0.51

TSLL:

1.07

Коэф-т Сортино

TLSA:

1.49

TSLL:

2.18

Коэф-т Омега

TLSA:

1.18

TSLL:

1.25

Коэф-т Кальмара

TLSA:

0.56

TSLL:

1.69

Коэф-т Мартина

TLSA:

1.81

TSLL:

4.94

Индекс Язвы

TLSA:

29.13%

TSLL:

27.37%

Дневная вол-ть

TLSA:

104.19%

TSLL:

126.85%

Макс. просадка

TLSA:

-93.98%

TSLL:

-81.21%

Текущая просадка

TLSA:

-88.57%

TSLL:

-49.31%

Доходность по периодам

С начала года, TLSA показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -26.52%.

TLSA

С начала года

13.76%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-34.55%

1 год

52.31%

5 лет

-1.00%

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

-26.52%

1 месяц

-32.36%

6 месяцев

107.08%

1 год

108.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLSA и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSA
Ранг риск-скорректированной доходности TLSA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLSA c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLSA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.511.07
Коэффициент Сортино TLSA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.492.18
Коэффициент Омега TLSA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.25
Коэффициент Кальмара TLSA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.781.69
Коэффициент Мартина TLSA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.814.94
TLSA
TSLL

Показатель коэффициента Шарпа TLSA на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSA и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.51
1.07
TLSA
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSA и TSLL

TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

TTM202420232022
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		3.37%2.47%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TLSA и TSLL

Максимальная просадка TLSA за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки TSLL в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-45.38%
-49.31%
TLSA
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TLSA и TSLL

Текущая волатильность для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) составляет 23.46%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 27.65%. Это указывает на то, что TLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
23.46%
27.65%
TLSA
TSLL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab