Сравнение TLSA с TSLL
TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) is a stock, while TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past 3 years, TLSA returned 18.06%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLSA и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLSA показывает доходность -26.17%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
TLSA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -24.14%
- С начала года
- -26.17%
- 1 год
- -26.67%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLSA и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -26.17% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -18.01% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between TLSA and TSLL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLSA vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TLSA
TSLL
Сравнение TLSA c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLSA | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.13 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.25 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLSA и TSLL
Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLSA | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -82.88% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.80% | -54.75% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -82.88% | +26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.26% | -67.74% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -54.11% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.27% | 28.95% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLSA и TSLL
Текущая волатильность для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) составляет 25.11%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что TLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLSA | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.11% | 33.55% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 62.28% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.87% | 89.11% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.10% | 107.11% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.38% | 107.11% | +5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLSA и TSLL
TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLSA and TSLL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to TLSA (25.11%). In terms of maximum drawdown, TLSA dropped -94.03% vs TSLL's -82.88%.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLSA и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор