Сравнение VIXM с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
VIXM и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -10.63% против 29.71% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и QLD
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
VIXM vs. QLD — Ранг доходности на риск
VIXM
QLD
Сравнение VIXM c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.87 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.46 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.63 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 5.27 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.36 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.67 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.53 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и QLD составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и QLD
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и QLD
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -83.13% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -25.13% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -63.68% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -63.68% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -18.15% | -77.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -18.30% | -63.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 7.75% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и QLD
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 13.16% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 25.67% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 44.97% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 44.76% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 44.47% | -11.41% |