Сравнение VIXM с QLD
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -12.28%/yr vs 36.27%/yr for QLD. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -12.28% против 36.27% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
Сравнение доходности по годам VIXM и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between VIXM and QLD is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.68 |
The correlation between VIXM and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. QLD — Ранг доходности на риск
VIXM
QLD
Сравнение VIXM c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.67 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 9.05 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и QLD
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -83.13% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -25.13% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -42.29% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -63.68% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | -63.68% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -9.26% | -86.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -18.14% | -63.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 7.40% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и QLD
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 18.22% | -14.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 28.95% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 35.77% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 45.34% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 44.80% | -12.12% |
Сравнение комиссий VIXM и QLD
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и QLD
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and QLD have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -12.28% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while QLD is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор