PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.17% против 36.10% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between VIXM and QLD is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.67

The correlation between VIXM and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

VIXM vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.70

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.16

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.42

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

11.92

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.70

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.58

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.81

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.60

-1.14

Просадки

Сравнение просадок VIXM и QLD

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-83.13%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-25.13%

+9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-42.29%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-63.68%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-63.68%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.53%

-95.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-18.17%

-63.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

7.20%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и QLD

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.90%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

24.08%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

31.85%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

44.74%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

44.56%

-11.66%

Сравнение комиссий VIXM и QLD

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и QLD

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and QLD have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -11.17% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while QLD is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор