PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -11.17% против 68.84% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between VIXM and NVDA is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.49

The correlation between VIXM and NVDA shifts across timeframes, from -0.50 (5 years) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

VIXM vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.53

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.15

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.59

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

6.36

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.53

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

1.27

-1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

1.39

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.63

-1.18

Просадки

Сравнение просадок VIXM и NVDA

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-89.72%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-20.21%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-36.88%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-66.34%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-66.34%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-8.90%

-86.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-36.21%

-45.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

8.21%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и NVDA

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

12.53%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

25.54%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

34.22%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

51.69%

-21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

49.80%

-16.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и NVDA

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and NVDA have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор