Сравнение VIXM с NVDA
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VIXM returned -12.28%/yr vs 67.94%/yr for NVDA. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -12.28% против 67.94% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
NVDA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 68.08%
- 5 лет*
- 59.90%
- 10 лет*
- 67.94%
Сравнение доходности по годам VIXM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between VIXM and NVDA is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.49 |
The correlation between VIXM and NVDA shifts across timeframes, from -0.50 (5 years) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
VIXM
NVDA
Сравнение VIXM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.94 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.51 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и NVDA
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -89.72% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -20.21% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -36.88% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -66.34% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | -66.34% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -15.04% | -80.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -36.16% | -45.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 8.66% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и NVDA
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 13.29% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 26.92% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 35.50% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 51.84% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 49.87% | -17.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и NVDA
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and NVDA have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.29%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор