PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.58% против 9.76% соответственно.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between VIXM and NOBL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between VIXM and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

VIXM vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.27

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
1.95

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.64

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

4.15

-5.76

VIXM vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и NOBL

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-35.43%

-60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-9.11%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-15.36%

-21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-17.92%

-45.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

-35.43%

-37.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-0.69%

-95.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-3.47%

-78.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

3.60%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и NOBL

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.72%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

8.85%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

11.82%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

14.47%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

16.61%

+16.01%

Сравнение комиссий VIXM и NOBL

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и NOBL

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and NOBL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -11.58% for VIXM. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while NOBL is Dividend. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор