PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXM с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

VIXM и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXM и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		10.41%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -10.63% против 9.54% соответственно.

VIXM

1 день
-1.69%
1 месяц
6.64%
С начала года
10.41%
6 месяцев
6.51%
1 год
6.84%
3 года*
-14.34%
5 лет*
-13.16%
10 лет*
-10.63%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий VIXM и NOBL

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

VIXM vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.41

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.70

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.54

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

1.89

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.44

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.58

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.64

-1.18

Корреляция

Корреляция между VIXM и NOBL составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и NOBL

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок VIXM и NOBL

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

VIXMNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-35.43%

-60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-11.20%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-17.92%

-45.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-35.43%

-40.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.37%

-7.07%

-88.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.36%

-3.45%

-77.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

3.18%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и NOBL

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIXMNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

3.55%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

8.06%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.84%

15.24%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

14.39%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

16.59%

+16.47%