PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.17% против 9.51% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between VIXM and NOBL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between VIXM and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

VIXM vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.80

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.24

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.99

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

2.58

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.80

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.35

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.57

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.64

-1.19

Просадки

Сравнение просадок VIXM и NOBL

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-35.43%

-60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-9.11%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-15.36%

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-17.92%

-45.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-35.43%

-40.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-5.99%

-89.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-3.48%

-78.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

3.50%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и NOBL

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.36%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.00%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

11.33%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

14.38%

+16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

16.60%

+16.30%

Сравнение комиссий VIXM и NOBL

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и NOBL

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and NOBL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -11.17% for VIXM. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while NOBL is Dividend. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор