PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с IQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, VIXM returned -8.35% vs 38.70% for IQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 18.72%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

IQQQ

1 день
-0.30%
1 месяц
9.88%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.39%
1 год
38.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и IQQQ

2026 (YTD)20252024
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-8.60%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.72%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between VIXM and IQQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.64

The correlation between VIXM and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

VIXM vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.53

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.27

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.49

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

12.41

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.53

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

1.25

-1.79

Просадки

Сравнение просадок VIXM и IQQQ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-20.41%

-75.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-11.13%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.30%

-95.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-3.64%

-77.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

3.13%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и IQQQ

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.99%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

11.54%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.40%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

18.57%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

18.57%

+14.33%

Сравнение комиссий VIXM и IQQQ

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и IQQQ

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.

ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.42%10.34%7.27%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and IQQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQQQ has higher volatility (3.99%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 38.70% vs -8.35% for VIXM. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 38.70% return vs -8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while IQQQ is Nasdaq-100. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор