Сравнение VIXM с IQQQ
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, VIXM returned -15.23% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -9.91% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between VIXM and IQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.64 |
The correlation between VIXM and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
VIXM
IQQQ
Сравнение VIXM c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.18 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.13 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и IQQQ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -20.41% | -75.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -11.13% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -5.41% | -90.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -3.63% | -77.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 3.39% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 7.12% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 14.46% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 17.70% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 19.16% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 19.16% | +13.46% |
Сравнение комиссий VIXM и IQQQ
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и IQQQ
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and IQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -15.23% for VIXM. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while IQQQ is Nasdaq-100. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор