PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXM с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXM и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.


VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

IQQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
11.42%
С начала года
12.64%
1 год
24.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и IQQQ


2026 (YTD)20252024
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-5.96%5.60%-9.91%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
12.64%17.11%14.82%

Correlation

The correlation between VIXM and IQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

-0.64

The correlation between VIXM and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

VIXM vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина

IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXMIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.18

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

7.13

-8.74

VIXM vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и IQQQ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и IQQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXMIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-20.41%

-75.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-11.13%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-5.41%

-90.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-3.63%

-77.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

3.39%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и IQQQ

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXMIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

7.12%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

14.46%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

17.70%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

19.16%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

19.16%

+13.46%

Сравнение комиссий VIXM и IQQQ

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и IQQQ

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.


ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
5.30%10.34%7.27%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VIXM and IQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -15.23% for VIXM. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while IQQQ is Nasdaq-100. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор