PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с EDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с EDGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. VIXM is passively managed, while EDGE is actively managed. Over the past year, VIXM returned -8.35% vs 28.99% for EDGE. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и EDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 9.19%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

EDGE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.19%
6 месяцев
10.97%
1 год
28.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и EDGE

2026 (YTD)2025
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%6.04%
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		9.19%13.16%

Correlation

The correlation between VIXM and EDGE is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

-0.72

The correlation between VIXM and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

MRBL Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с EDGE:
EDGE с MRNYEDGE с VXXEDGE с SPINEDGE с TAILEDGE с LQTIEDGE с USOYEDGE с FYEE

Доходность на риск

VIXM vs. EDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c EDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMEDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.58

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.55

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.53

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.23

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

17.20

-18.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. EDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа EDGE равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и EDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMEDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.58

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

1.06

-1.61

Просадки

Сравнение просадок VIXM и EDGE

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и EDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMEDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-20.66%

-75.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-9.01%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.24%

-95.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-2.85%

-78.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

1.69%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и EDGE

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMEDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.80%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.08%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

11.28%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

15.95%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

15.95%

+16.95%

Сравнение комиссий VIXM и EDGE

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и EDGE

Ни VIXM, ни EDGE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXM and EDGE have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs EDGE's -20.66%.

On 1-year performance, EDGE leads with 28.99% vs -8.35% for VIXM. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 28.99% return vs -8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

VIXM and EDGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and MRBL. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.74% for EDGE.

EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и EDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор