PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXM с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Bitcoin (BTC-USD).

VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VIXM и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXM и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		9.56%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -10.82% против 66.03% соответственно.

VIXM

1 день
-0.77%
1 месяц
5.29%
С начала года
9.56%
6 месяцев
5.29%
1 год
6.90%
3 года*
-14.18%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
-10.82%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

VIXM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.43

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.36

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-1.14

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

-2.03

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.43

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

0.97

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

1.18

-1.72

Корреляция

Корреляция между VIXM и BTC-USD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок VIXM и BTC-USD

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

VIXMBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-85.30%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-49.65%

+25.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-76.67%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-83.80%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-46.47%

-48.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.36%

-42.00%

-39.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

27.75%

-11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и BTC-USD

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.04%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIXMBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

13.70%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

35.96%

-20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

36.69%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

46.91%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

56.71%

-23.66%