Сравнение VIXM с BFEB
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -14.51%/yr vs 11.55%/yr for BFEB. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BFEB.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и BFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у BFEB с доходностью 8.73%.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
BFEB
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и BFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 73.52% |
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 8.73% | 12.99% | 17.58% | 22.35% | -6.76% | 18.05% | 6.01% |
Correlation
The correlation between VIXM and BFEB is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | -0.71 |
The correlation between VIXM and BFEB has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. BFEB — Ранг доходности на риск
VIXM
BFEB
Сравнение VIXM c BFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | BFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.77 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 13.71 | -15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и BFEB
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BFEB в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | BFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -27.20% | -69.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -6.41% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -13.82% | -23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -14.84% | -48.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -0.27% | -95.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -2.75% | -78.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 1.29% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и BFEB
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | BFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 2.16% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 6.86% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 8.34% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 11.45% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 14.19% | +18.43% |
Сравнение комиссий VIXM и BFEB
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и BFEB
Ни VIXM, ни BFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and BFEB have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXM has higher volatility (3.22%) compared to BFEB (2.16%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BFEB's -27.20%.
On 5-year performance, BFEB leads with 11.55% vs -14.51% for VIXM. On fees, BFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.55% return vs -14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
VIXM and BFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM is categorized as Volatility, while BFEB is Options Trading. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.79% for BFEB.
BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и BFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор