PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с BJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN).

BFEB и BJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и BJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у BJAN с доходностью -2.35%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOOBFEB с SRLN
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPYBJAN с BUFR

Сравнение комиссий BFEB и BJAN

И BFEB, и BJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

BFEB vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBBJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.76

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.63

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

8.45

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJAN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBBJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.03

Корреляция

Корреляция между BFEB и BJAN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и BJAN

Ни BFEB, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%

Просадки

Сравнение просадок BFEB и BJAN

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, примерно равная максимальной просадке BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и BJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-26.86%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-9.38%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-17.38%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.72%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.97%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.81%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и BJAN

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеют волатильность 4.03% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.97%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

6.23%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.97%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

12.00%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.19%

+0.14%