PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с NJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с NJAN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN).

BFEB и NJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и NJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и NJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.98%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-2.82%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у NJAN с доходностью -2.82%.

BFEB

1 день
2.08%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.86%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

NJAN

1 день
1.72%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.34%
1 год
15.09%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с VOOBFEB с BUFRBFEB с SRLN
Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с QQQNJAN с IQQQNJAN с BUFF

Сравнение комиссий BFEB и NJAN

И BFEB, и NJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BFEB vs. NJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c NJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBNJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.87

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.81

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

9.34

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. NJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJAN равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и NJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBNJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.52

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Корреляция

Корреляция между BFEB и NJAN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и NJAN

Ни BFEB, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и NJAN

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и NJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBNJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-20.70%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-8.26%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-20.70%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.29%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.91%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и NJAN

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBNJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.72%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

5.74%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

12.51%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

12.34%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.06%

+1.27%