PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с NJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с NJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFEB returned 11.75%/yr vs 8.15%/yr for NJAN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и NJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у NJAN с доходностью 7.27%.

BFEB

1 день
0.22%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.40%
1 год
21.49%
3 года*
16.82%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

NJAN

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.67%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и NJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		8.48%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.27%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%7.12%

Correlation

The correlation between BFEB and NJAN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.84

The correlation between BFEB and NJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFEB и NJAN

Секторы
BFEB
NJAN

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

BFEB
36.2%
NJAN
54.2%

Финансовые услуги

BFEB
11.9%
NJAN
0.2%

Коммуникационные услуги

BFEB
10.9%
NJAN
15.5%

Потребительский циклический сектор

BFEB
10.1%
NJAN
12.2%

Здравоохранение

BFEB
8.4%
NJAN
4.2%

Промышленность

BFEB
8.1%
NJAN
2.8%

Потребительский защитный сектор

BFEB
4.9%
NJAN
7.6%

Энергетика

BFEB
3.5%
NJAN
0.6%

Коммунальные услуги

BFEB
2.3%
NJAN
1.4%

Недвижимость

BFEB
1.9%
NJAN
0.1%

Сырьевые материалы

BFEB
1.8%
NJAN
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с PJUNBFEB с BUFRBFEB с SCHDBFEB с VOOBFEB с SRLN
Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с BUFFNJAN с IQQQNJAN с QQQ

Доходность на риск

BFEB vs. NJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c NJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBNJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.67

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.81

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.18

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

15.27

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. NJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJAN равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и NJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBNJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.67

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.67

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.65

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BFEB и NJAN

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и NJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBNJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-20.70%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-5.90%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-13.14%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-20.70%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.22%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.82%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.23%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и NJAN

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBNJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.06%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

5.72%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

7.03%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

12.29%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

12.92%

+1.26%

Сравнение комиссий BFEB и NJAN

И BFEB, и NJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и NJAN

Ни BFEB, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BFEB and NJAN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFEB has higher volatility (1.48%) compared to NJAN (1.06%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -26.37% vs NJAN's -20.70%.

On 5-year performance, BFEB leads with 11.75% vs 8.15% for NJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NJAN has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.75% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFEB and NJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

BFEB and NJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BFEB is categorized as Options Trading, while NJAN is Defined Outcome. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while NJAN tracks NASDAQ-100 Index.

BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и NJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор