PortfoliosLab logo
Сравнение BFEB с GJUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFEB и GJUL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BFEB и GJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.10%
17.08%
BFEB
GJUL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFEB:

0.68

GJUL:

0.82

Коэф-т Сортино

BFEB:

1.05

GJUL:

1.20

Коэф-т Омега

BFEB:

1.19

GJUL:

1.20

Коэф-т Кальмара

BFEB:

0.61

GJUL:

0.79

Коэф-т Мартина

BFEB:

2.71

GJUL:

3.53

Индекс Язвы

BFEB:

3.12%

GJUL:

2.39%

Дневная вол-ть

BFEB:

12.53%

GJUL:

10.29%

Макс. просадка

BFEB:

-26.37%

GJUL:

-10.68%

Текущая просадка

BFEB:

-5.23%

GJUL:

-3.74%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у GJUL с доходностью -1.37%.


BFEB

С начала года

-3.18%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-0.91%

1 год

6.97%

5 лет

13.26%

10 лет

N/A

GJUL

С начала года

-1.37%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

0.67%

1 год

7.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BFEB и GJUL

BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GJUL в 0.85%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFEB и GJUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BFEB
Ранг риск-скорректированной доходности BFEB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

GJUL
Ранг риск-скорректированной доходности GJUL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GJUL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFEB c GJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GJUL равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и GJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.68
0.82
BFEB
GJUL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и GJUL

Ни BFEB, ни GJUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и GJUL

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки GJUL в -10.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и GJUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.23%
-3.74%
BFEB
GJUL

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и GJUL

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.79%
7.38%
BFEB
GJUL