PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с GJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с GJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and GJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July) are both Options Trading funds. BFEB is passively managed, while GJUL is actively managed. Over the past year, BFEB returned 21.49% vs 15.31% for GJUL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for GJUL.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и GJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у GJUL с доходностью 4.75%.

BFEB

1 день
0.22%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.40%
1 год
21.49%
3 года*
16.82%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

GJUL

1 день
0.05%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.49%
1 год
15.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и GJUL

2026 (YTD)202520242023
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		8.48%12.99%17.58%5.50%
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		4.75%12.72%14.29%3.87%

Correlation

The correlation between BFEB and GJUL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г.

0.92

The correlation between BFEB and GJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFEB и GJUL

Секторы
BFEB
GJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BFEB
36.2%
GJUL
36.2%

Финансовые услуги

BFEB
11.9%
GJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

BFEB
10.9%
GJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

BFEB
10.1%
GJUL
10.1%

Здравоохранение

BFEB
8.4%
GJUL
8.4%

Промышленность

BFEB
8.1%
GJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

BFEB
4.9%
GJUL
4.9%

Энергетика

BFEB
3.5%
GJUL
3.5%

Коммунальные услуги

BFEB
2.3%
GJUL
2.3%

Недвижимость

BFEB
1.9%
GJUL
1.9%

Сырьевые материалы

BFEB
1.8%
GJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с BUFRBFEB с SCHDBFEB с VOOBFEB с SRLN
Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с GFEBGJUL с APRPGJUL с AAPRGJUL с AJANGJUL с APRD

Доходность на риск

BFEB vs. GJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c GJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBGJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.75

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.09

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.04

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

21.73

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. GJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GJUL равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и GJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBGJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.58

-0.68

Просадки

Сравнение просадок BFEB и GJUL

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки GJUL в -10.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и GJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBGJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-10.68%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-3.81%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.89%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.71%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и GJUL

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBGJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.44%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

4.07%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

5.60%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

7.95%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

7.95%

+6.23%

Сравнение комиссий BFEB и GJUL

BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GJUL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и GJUL

Ни BFEB, ни GJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BFEB and GJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BFEB has higher volatility (1.48%) compared to GJUL (0.44%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -26.37% vs GJUL's -10.68%.

On 1-year performance, BFEB leads with 21.49% vs 15.31% for GJUL. On fees, BFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, GJUL has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFEB has performed better with a 21.49% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GJUL.

BFEB and GJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.85% for GJUL.

GJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и GJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор