PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с GJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с GJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL).

BFEB и GJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и GJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и GJUL

2026 (YTD)202520242023
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%5.50%
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у GJUL с доходностью -0.95%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOOBFEB с SRLN
Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRPGJUL с APRTGJUL с APRWGJUL с BGLD

Сравнение комиссий BFEB и GJUL

BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GJUL в 0.85%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Доходность на риск

BFEB vs. GJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c GJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBGJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.05

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.90

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

10.91

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. GJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GJUL равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и GJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBGJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.36

-0.57

Корреляция

Корреляция между BFEB и GJUL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и GJUL

Ни BFEB, ни GJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и GJUL

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки GJUL в -10.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и GJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBGJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-10.68%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-7.31%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.92%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.94%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.27%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и GJUL

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBGJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.87%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

4.41%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.98%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

8.14%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

8.14%

+6.19%