PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

BFEB и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%8.15%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с VOOBFEB с SRLN
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий BFEB и BUFR

BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Доходность на риск

BFEB vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.83

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.63

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

9.16

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.16

Корреляция

Корреляция между BFEB и BUFR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и BUFR

Ни BFEB, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и BUFR

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-13.73%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-8.76%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-13.73%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.30%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.15%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.56%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и BUFR

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.48%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

5.24%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.11%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

10.46%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

10.33%

+4.00%