- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 янв. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $255M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции BFEB — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFEB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,707.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) показал доход в 7.13% с начала года и 19.04% за последние 12 месяцев.
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BFEB по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BFEB закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | -0.56% | -3.52% | 7.52% | 2.75% | -1.07% | 7.13% | ||||||
| 2025 | 1.04% | -0.85% | -3.76% | -0.58% | 4.51% | 3.47% | 1.72% | 1.58% | 2.41% | 1.27% | 0.67% | 1.03% | 12.99% |
| 2024 | 2.29% | 2.99% | 1.79% | -1.92% | 3.40% | 2.02% | 0.76% | 1.57% | 0.88% | 0.17% | 2.23% | 0.23% | 17.58% |
| 2023 | 6.05% | -1.91% | 2.70% | 1.31% | 0.48% | 4.95% | 2.05% | -0.64% | -3.85% | -1.66% | 7.65% | 3.86% | 22.35% |
| 2022 | 0.28% | -2.14% | 2.73% | -6.54% | 0.60% | -5.84% | 6.62% | -2.51% | -6.30% | 6.07% | 4.02% | -2.79% | -6.76% |
| 2021 | 1.32% | 1.84% | 3.49% | 2.84% | 1.14% | 1.38% | 0.72% | 1.15% | -1.30% | 2.63% | -0.27% | 1.87% | 18.05% |
Метрики бенчмарка
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February has an annualized alpha of 2.17%, beta of 0.66, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2020.
- This ETF participated in 64.82% of S&P 500 Index downside but only 64.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 64.50%
- Участие в снижении
- 64.82%
Комиссия
Комиссия BFEB составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFEB имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFEB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.46 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 10.92 | +4.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 27.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator S&P 500 Buffer ETF - February составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.20%март 2020 г. | 1mo 19d | 5mo 5d | 6mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.84%окт. 2022 г. | 6mo 18d | 7mo 20d | 1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.82%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.47%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 24d | 3mo 22dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.54%март 2022 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| BFEB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -56.78% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -9.10% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -18.90% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -25.43% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -3.21% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -10.71% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.04% | -0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFEB
Добавьте Innovator S&P 500 Buffer ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFEB